Для балансирования рисков стратегии CONSTRUCTION & MACHINERY в портфель включен оптимально диверсифицированный глобальный портфель (50%), а также оптимально диверсифицированные сегменты фармацевтической отрасли (5%), высоких технологий (5%), глобального агросектора (10%) и фонды драгоценных металлов (10%). Сами же компании отрасли тяжелого машиностроения составляют 20% от капитализации портфеля. Данный портфель не требует частого пересмотра составляющих.
Используя стратегию CONSTRUCTION & MACHINERY с 10.05.2010 по 10.05.2011, инвестор получил доходность 38% с умеренной волатильностью и коэффициентом бета равным 0,94.
