Эта стратегия разработана для инвесторов с длинным горизонтом инвестирования, и служит прочным фундаментом для построения специализированных и моментум стратегий. Ее рациональным обоснованием является факт, что за последние 30 лет самой эффективной стратегией оказалась стратегия глобальной географической и отраслевой диверсификации, разработанная Гарри Марковицем ещё в прошлом веке. Такая стратегия всегда показывала наилучшее соотношение между риском и доходностью в долгосрочной перспективе с минимальными транзакционными издержками.
Большая часть глобально диверсифицированного инвестиционного портфеля состоит из канадских, американских и швейцарских акций, а также акций сырьевых, производственных и продовольственных компаний. Всего глобальный инвестиционный портфель состоит из акций 27 ведущих компаний мира. В чистом виде стратегию GLOBAL OPTIMUM (LARGE) можно рекомендовать инвесторам, капитал которых превышает 500 тыс. долларов.
Используя стратегию GLOBAL OPTIMUM (LARGE) с 10.05.2010 по 10.05.2011, инвестор получил доходность 42% с умеренной волатильностью и коэффициентом бета, равным 0,8.
