Home Bias

P&S CAPITAL Україна
вул. Льва Толстого 41, оф. 3,5
01032 Київ
Україна

Т: +380 44 593 79 99
Ф: +380 44 235 04 11

Home Bias

Эта стратегия рассчитана на инвесторов, которые верят в рост российской и украинской экономики. Уже давно известно, что инвесторы всего мира предпочитают инвестировать в национальные экономики большую часть своего инвестиционного портфеля даже тогда, когда модели оптимальной диверсификации подсказывают противоположное. Это явление обусловлено тем, что инвесторы уверены, что знают национальную экономику лучше, чем экономику других стран.

Стратегия предусматривает следующую структуру портфеля: Украина – 10-15%, Россия – 25 35%, и хеджирование с помощью 50% глобального диверсифицированного портфеля акций и 10% фондов драгоценных металлов.

Используя стратегию HOME BIAS с 10.05.2010 по 10.05.2011, инвестор получил доходность 41% с умеренной волатильностью и коэффициентом бета равным 0,76.